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U-Mart2006

 

･日付
   2006年12月9日
･会場
   京都大学 経済学部
･参加者
   マシン・エージェント
ヒューマン・エージェント　
･参加形態
   マシン･エージェント＆ヒューマン･エージェント

1回目のルール　(板寄せ版)
1,　一日のセッション数　 回
2.　立会時間　　　　　　　秒
3.　取引日数　　　　　　　日
4.　全セッション数　　 　 回

2回目のルール　(ザラ場版)
1.　一日のUT数&セッション数　回
2.　UTの更新時間　　　　　　　10秒
3.　取引日数　　　　　　　24日
4.　全UT数　　　　回

【マシン】
メンバーID チーム名 大学名 エージェント名
1〜5 OCU-Nakajima 大阪市立大学大学院 T01シリーズ
6・7 Team titeCHuo 東京工業大学・中央大学 T02シリーズ
8〜10 Kyoto University,Pocket Seminar Kita 2005 京都大学情報メディアセンター T03シリーズ
11〜13 Kinki University 近畿大学 T04シリーズ
14〜25 ホボメガネ 静岡大学 T05シリーズ
26〜30 中央大学 中央大学 T06シリーズ

【ヒューマン】

メンバーID チーム名 所属名 人名
1〜11 中央大学 中央大学商学部 赤崎・板井・大迫・金見・瀬戸・篠原・瀬川・田平・中村・村上・山崎
12〜14 近畿大学谷口ゼミ 近畿大学経済学部 上田・上西・梶原
16〜19 ホボメガネ 静岡大学情報学部 佐藤・梅田・阪根・金澤
20 今日も右往左往だ山師君 会社員 龍田
h1   京都大学情報学 鳥居
h2     高木
h3・h4・h6   京都大学情報学 松田・村上・松本
h5     大野
h8   東京工業大学総合理工 佐々木
h12〜15・h18      

●1回目の成績：マシン＆ヒューマン

順位 エージェント名 メンバーID チーム名 大学名 CASH（円）
1位 佐々木 h8   東京工業大学
1,986,474,000
2位 上田   近畿大学谷口ゼミ 近畿大学
1,603,156,000
3位 T06_Nakamura_spreadStrategy 27 中央大学 中央大学
1,292,246,000
4位 梶原   近畿大学谷口ゼミ 近畿大学
1,237,180,000
5位 瀬川   中央大学 中央大学
1,147,133,000

○全ての順位(別窓)

●2回目の成績：マシン＆ヒューマン

順位 エージェント名 メンバーID チーム名 大学名 CASH（円）
1位 T06_Nakamura_spreadStrategy 27 中央大学 中央大学
2,840,995,000
2位 T04_TestStrategy 11 Kinki University 近畿大学
1,433,484,000
3位 T04_TestStrategy3 13 Kinki University 近畿大学
1,423,468,000
4位 T04_TestStrategy2 12 Kinki University 近畿大学
1,422,139,000
5位 佐々木 h8   東京工業大学
1,406,772,000

○全ての順位(別窓)

●総合順位(別窓)

1回目実験価格推移

【破産したエージェント】
ヒューマン：2/29(6.9%)
マシン： ゼロ

2回目実験価格推移

【破産したエージェント】
ヒューマン：5/26(19.2%)
マシン：ゼロ

【U-Mart2006・1回目】  


h8(1回目優勝者)のポジション推移

上グラフ：ポジション推移
　 　　　　青線・・・売ポジション
　　　　　 赤線・・・買ポジション
価格下落時に積極的に売り、ポジションをそのまま保持
総注文回数：168回
約定回数：91回
1回当たり注文数
　　　　　 初日〜5日目：100
　　　　　 6〜11日目：200
　　　　　 12〜最終日：150
　　　　　 *1回だけ300(約定せず)
注文：全て指値


h8の利益推移

 未実現利益(黄線)
　 　　・・・価格変動の大きな影響
完全なハイリスク・ハイリターン型


Ueda(1回目2位)のポジション推移

 非常に早い段階で売りポジション形成
　 　　　　トレンドが読めない段階でのポジション
　 　　　　ややギャンブラー？
後で解消売買→全部終わらなかった？
　 　　　　結果的に価格が下がったから成功？
総注文回数：28回(+キャンセルした注文12回)
約定回数：12回


Uedaの利益推移

 未実現利益(黄線：未実現利益、赤線：利益ゼロライン)
　　　 ・・・赤字の期間がある
「ギャンブラー」型


T6_Nakamura_spreadStrategy(マシン中1位)の
ポジション推移

 最終的に売りポジション形成は共通
最大の違いは、最初の段階で買いポジションを形成している事
　 　　　　現物＞先物の期間
後半は現物＜先物なので、結果として売りポジション形成
注文回数：219回
約定回数：27回


T6_Nakamura_spreadStrategy(マシン中1位)の
利益推移

 未実現利益：価格変動で非常に大きく変動
　 　　　　→かなり危険だった
   

【U-Mart2006・2回目】		  

13日目8回目板：なぜ暴騰?
　　　　　 →h13(自身は破産)による8000もの先行買い注文・・・注文ミス？
−h13：エスカレーション戦略−
　　　 注文の推移
　　　　　 ・初日：成行、数量100
　　　　　 ・2〜6日目：成行、数量300
　　　　　 ・7〜9日目：成行、数量800
　　　　　 ・10日目：注文無し
　　　　　 ・11〜12日目：指値、数量400・800・800・8000
　　　　　 ・そして13日目：成行、数量8000


h8(2回目のヒューマン優勝者)の
ポジション推移及び利益推移

一見、こまめにポジションをあわせた堅実な戦略に見えるが・・・

実際には損きりを繰り返しただけだったようです
暴騰時に1200売り抜ける!!
　　　　　 →完全な「一発逆転」型
状況に対する判断力はいいのか？


T6_Nakamura_spreadStrategy(マシン中1位)の
ポジション推移及び利益推移


 h8と同じく、暴騰時に3200売り抜ける
それ以外の時点では微妙に浮き沈み