UMIE2006
今年は、通常秋に行われるU-Mart2006との共同開催であった。
加速実験用のバッチ処理システムやパレート順位などのツールも再開発され、この大会から全てのツールがU-MartシステムバージョンⅡで統一された。理工学系と経済学系が各々3チームの合計6チーム、30エージェントが参加した。優勝は伝統的なテクニカル分析を使ったエージェントであり、UMIE2006で良い成績を収めたエージェントは、U-Mart2006でも概ね良い成績であった。
Ex1からEx3を通して破産するエージェントは居なかった。しかしEx1で全ての項目で1位となったエージェントは3、パレート順位で1位だったエージェントは11と、やや事前のチューニングが不足していたようである。また、昨年まで活躍した人工知能系のエージェントの参加が少なかったのも特徴だと言える。
大会後来年度を視野にした新しい計画について報告があった。現在開発中のザラ場版U-Martのデモ、「薄い板の市場におけるマーケットメーカーの役割」をテーマにした新しいリーグ開催の計画などが発表された。
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･日付 |
2006年9月12日 | |
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･会場 |
京都大学 (社会情報学フェアのイベントとして開催) |
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･参加者 |
6チーム・30エージェント参加 （公募したマシン・エージェントによるコンペティション） |
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･参加形態 |
マシン･エージェント |
【マシン】
ID |
チーム名 | 大学名 | エージェント名 | チームの特徴 |
| T01 | OCU-Nakajima | 大阪市立大学 | MarketMakerStrategy_MM1 |
・3種類のマーケット･メーカー型エージェントと、その比較実験用のランダム･エージェント2種類の合計5種類のエージェントからなる。 ・全てのセッションで買い注文と売り注文を1枚ずつ出して市場に流動性を与える。自分のポジションを見て上昇局面、下降局面を判断しスプレッドを調整する。 |
| T02 | Team titeCHuo | 東京工業大学・ 中央大学 |
Trend_fuzzyStrategy Trend_swiftStrategy |
・3名の開発者によって2種類のエージェントを開発した。ここ数年活躍しているFuzzyエージェントを改良し、ポジション管理を強力にしたエージェント。そして大きなトレンドをつかんで大きなポジションを持ち、トレンドが消えた所でポジションを解消するエージェントの2つがエントリーした。 |
| T03 | Kyoto University, Pocket Seminar Kita 2005 |
京都大学 | A0027279aStrategy A0027544kStrategy A0027757aStrategy |
・京都大学の演習型講義の中で開発されたエージェント。各々別々の作者によると思われる。独自の指標により過去の価格との乖離や現先の乖離などから逆バリ的に売買するエージェント、疑似裁定型エージェント、独自の計算方法により乖離による逆バリ的投資方法と短期トレンドによる順バリ的要素を組み合わせたエージェントの3つがエントリーした。 |
| T04 | Kinki University | 近畿大学 | TestStrategy TestStrategy2 TestStrategy3 |
・近畿大学で開発されたエージェント。 ・ 短期の先物価格の移動平均乖離率が非常に大きいときは、それを利用して売買を行う。通常時は短期の現物価格の移動平均乖離率と先物価格の移動平均乖離率を比較して乖離率が大きい方の価格を利用して売買を判断する。売買判断を行う移動平均乖離率への閾値の違いによって3種類のエージェントが作成しエントリーした。 |
| T05 | ホボメガネ | 静岡大学 | FireModoki3Strategy FireModoki4Strategy FireModoki5Strategy FirstLogisticStrategy FMACDStrategy FMACDStrategy0 FMACDStrategy2 IMACDStrategy MACDStrategy MACDStrategy02 Psycho4Strategy SecondLogisticStrategy |
・静岡大学から始めて応募したチーム。 ・エージェントの行動と先物価格と現物価格をコード化し、バケツリレーアルゴリズムによって行動と入力をマッチングさせるエージェントとその改良版の計3エージェント。先物価格の値動きをロジスティック曲線で近似して売買判断を行うエージェントとその改良版の計2エージェント。伝統的なテクニカル分析であるMACDを利用したエージェント6種類。そしてサイコロジカルラインを利用したエージェント。色々な工夫を凝らした合計12エージェントがエントリーした。 |
| T06 | 中央大学 | 中央大学 | Murakami_spreadStrategy Nakamura_spreadStrategy Osako_pivotStrategy Shinohara_WmaRsiStrategy Tabira_bolingerStrategy |
・中央大学の学生5名が、一人1エージェントずつ作成した。 ・現物と先物の乖離幅に従って、注文枚数を階段状に増やして注文を出すエージェント。同様に現先スプレッドに応じた裁定取引型の注文と暴騰暴落時に備えた注文を出すエージェント。ピボットを使って売買するエージェント。WMAとRSIの両方を組み合わせて注文を出すエージェント。ボリンジャーバンドを使って売買するエージェントという伝統的なテクニカルエージェントを応用し独自の戦略にしたエージェントを開発し、エントリーした。 |
●パレート順位
| 順位 | エージェント | ID | チーム名 | 大学名 |
| 1位（Ex1,Ex2,EX3で1位） | Nakamura_spreadStrategy | T06 | 中央大学 |
中央大学 |
| 1位（Ex1,Ex2,EX3で1位） | Trend_swiftStrategy | T02 | Team titeCHuo | 東京工業大学・中央大学 |
| 1位（Ex1,Ex2,EX3で1位） | Osako_pivotStrategy | T06 | 中央大学 | 中央大学 |
| 4位（Ex1,EX2で1位Ex3で4位） | Shinohara_WmaRsiStrategy | T06 | 中央大学 | 中央大学 |
| 5位（Ex1で1位Ex2で5位EX3で4位） | Trend_fuzzyStrategy | T02 | Team titeCHuo | 東京工業大学・中央大学 |
| 5位（Ex1で1位Ex2で5位EX3で4位） | A0027544kStrategy | T03 | Kyoto University, Pocket Seminar Kita 2005 | 京都大学 |
| 5位（Ex1で1位Ex2で5位EX3で4位） | Murakami_spreadStrategy | T06 | 中央大学 | 中央大学 |
○全ての順位(pdfファイル)
