U-Mart開発キット 標準エージェント
| ・TrendStrategy | ・AntiTrendStrategy | ・RandomStrategy |
| ・SRandomStrategy | ・RsiStrategy | ・SRsiStrategy |
| ・MovingAverageStrategy | ・SFSpreadStrategy | ・DayTradeStrategy |
売買決定
- 前回の先物価格 ＞ 前々回の先物価格 （価格上昇トレンド）⇒ 買い
- 前回の先物価格 ＜ 前々回の先物価格 （価格下落トレンド）⇒ 売り
- その他の場合 ⇒ 取引しない
注文価格決定
- 注文価格 ＝ 前回の先物価格 ＋ widthOfPrice × 乱数
- widthOfPrice ＝ 20
注文量決定
- 注文数量は，フィールド変数のminQuoteとmaxQuoteとの間の一様乱数で決められる．
その他
- リスク・マネージメント：建て玉が閾値(maxPosition)を超えている時，建て玉を増やすような注文はキャンセルする．
売買決定
- 前回の先物価格 ＜ 前々回の先物価格 （価格上昇トレンド）⇒ 買い
- 前回の先物価格 ＞ 前々回の先物価格 （価格下落トレンド）⇒ 売り
- その他の場合 ⇒ 取引しない
注文価格決定
- 注文価格 ＝ 前回の先物価格 ＋ widthOfPrice × 乱数
- widthOfPrice ＝ 20
注文量決定
- 注文数量は，フィールド変数のminQuoteとmaxQuoteとの間の一様乱数で決められる．
その他
- リスク・マネージメント：建て玉が閾値(maxPosition)を超えている時，建て玉を増やすような注文はキャンセルする．
売買決定
- 売買をランダムで決定する．
- 0が出たら ⇒ 取引しない
- 1が出たら ⇒ 売り
- 2が出たら ⇒ 買い
注文価格決定
- 注文価格 ＝ 前回の先物価格 ＋ widthOfPrice × 乱数
- widthOfPrice ＝ 20
注文量決定
- 注文数量は，フィールド変数のminQuoteとmaxQuoteとの間の一様乱数で決められる．
その他
- リスク・マネージメント：建て玉が閾値(maxPosition)を超えている時，建て玉を増やすような注文はキャンセルする．
売買決定
- 売買をランダムで決定する．
- 0が出たら ⇒ 取引しない
- 1が出たら ⇒ 売り
- 2が出たら ⇒ 買い
注文価格決定
- 注文価格 ＝ 前回の現物価格 ＋ widthOfPrice × 乱数
- widthOfPrice ＝ 20
注文量決定
- 注文数量は，フィールド変数のminQuoteとmaxQuoteとの間の一様乱数で決められる．
その他
- リスク・マネージメント：建て玉が閾値(maxPosition)を超えている時，建て玉を増やすような注文はキャンセルする．
RSI(相対力指数)はワイルダー(J.Welles Wilder,Jr）が株式、商品、株式指数などのバー・チャートと共に使用するために開発したものである。
RSIは、ある銘柄の過去のパフォーマンスと現在の価格を比較する指標である。RSIの値は0から100の範囲で変化する。
売買決定
| Time | 先物価格 | Pt-Po |
| 1 | 3263 | Po |
| 2 | 3345 | 82 |
| 3 | 3139 | -124 |
| 4 | 3347 | 84 |
| 5 | 3253 | -10 |
| 6 | 3454 | 191 |
| 7 | 3220 | -43 |
| 8 | 3435 | 172 |
以下のように仮定した場合
計算期間=8
エッジバンドバリュー= 0.3
過去の価格 = 3263
上昇時の価格変動の合計=82+84+191+172=529
下降時の価格変動の合計=124+10+43=177
RSI=529/(177+529)=0.75
If RSI＞0.7 then 売り注文を発注
If RSI＜0.3 then 買い注文を発注
注文価格決定
- 注文価格 ＝ 前回の先物価格 ＋ widthOfPrice × 乱数
- widthOfPrice ＝ 20
注文量決定
- 注文数量は，フィールド変数のminQuoteとmaxQuoteとの間の一様乱数で決められる．
その他
- リスク・マネージメント：建て玉が閾値(maxPosition)を超えている時，建て玉を増やすような注文はキャンセルする．
RsiStrategyが先物価格を対象にしているのに対し，SRsiStrategyは現物価格を対象にする．
売買決定
| Time | 現物価格 | Pt-Po |
| 1 | 3263 | Po |
| 2 | 3345 | 82 |
| 3 | 3139 | -124 |
| 4 | 3347 | 84 |
| 5 | 3253 | -10 |
| 6 | 3454 | 191 |
| 7 | 3220 | -43 |
| 8 | 3435 | 172 |
以下のように仮定した場合
計算期間=8
エッジバンドバリュー= 0.3
過去の価格 = 3263
上昇時の価格変動の合計=82+84+191+172=529
下降時の価格変動の合計=124+10+43=177
RSI=529/(177+529)=0.75
If RSI＞0.7 then 売り注文を発注
If RSI＜0.3 then 買い注文を発注
注文価格決定
- 注文価格 ＝ 前回の先物価格 ＋ widthOfPrice × 乱数
- widthOfPrice ＝ 20
注文量決定
- 注文数量は，フィールド変数のminQuoteとmaxQuoteとの間の一様乱数で決められる．
その他
- リスク・マネージメント：建て玉が閾値(maxPosition)を超えている時，建て玉を増やすような注文はキャンセルする．
売買決定
移動平均 ＝ 参照期間（この場合は取引10回分）における先物価格の合計値 ／ 取引回数
- 前回の先物価格 ＞ 移動平均 ⇒ 買い
- 前回の先物価格 ＜ 移動平均 ⇒ 売り
- その他の場合 ⇒ 取引しない
注文価格決定
- 注文価格 ＝ 前回の先物価格 ＋ widthOfPrice × 乱数
- widthOfPrice ＝ 20
注文量決定
- 注文数量は，フィールド変数のminQuoteとmaxQuoteとの間の一様乱数で決められる．
その他
- リスク・マネージメント：建て玉が閾値(maxPosition)を超えている時，建て玉を増やすような注文はキャンセルする．
売買決定
- spreadRetio ＝（前回の先物価格−前回の現物価格）/（前回の現物価格）
- spreadRetio ≦ −0.01 ⇒ 買い
- spreadRetio ≧ 0.01 ⇒ 売り
- その他の場合 ⇒ 取引しない
注文価格決定
- mine price ＝（前回の先物価格＋前回の現物価格）/2
- sigma ＝|(前回の先物価格−前回の現物価格)| /2
- 注文価格 ＝ mine price ＋ sigma × 乱数
注文量決定
- 注文数量は，フィールド変数のminQuoteとmaxQuoteとの間の一様乱数で決められる．
その他
- リスク・マネージメント：建て玉が閾値(maxPosition)を超えている時，建て玉を増やすような注文はキャンセルする．
売買決定
売り注文と買い注文を同時に発注する
注文価格決定
- 買い注文価格 ＝ 前回の先物価格 × （ 1.0 − spreadRatio ）
- 売り注文価格 ＝ 前回の先物価格 × （ 1.0 ＋ spreadRatio ）
- spreadRatio ＝ 0.01
注文量決定
- 注文数量は，フィールド変数のminQuoteとmaxQuoteとの間の一様乱数で決められる．
その他
- リスク・マネージメント：建て玉が閾値(maxPosition)を超えている時，建て玉を増やすような注文はキャンセルする．
Reference
- 田中勝博, 「テクニカル分析大全集」, シグマベイ・キャピタル, 1998
- MANDELBROT, B. Benoit, "Fractals and Scaling in Finance", Springer-Verlag, 1997
- DEBOECK, J. Guido, "Trading on the edge", John Wiley & Sons, Inc. , 1998
- GUPPY, Daryl, "Chart Trading", Wrightbooks, 1999
- MAYERS, A. Thomas, "The Technical Analysis Course - Revised Edition", McGraw-Hill, 1994
- FRANSES, H. Philip, Dick von Dijk, "Non-linear time series models in empirical finance", Cambridge Univ. Press, 2000
- PETERS, E. Edgar, "Fractal Market Analysis", John Wiley & Sons, Inc. , 1994